Сравнение IBTL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 (^GSPC).
IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL или ^GSPC.
Основные характеристики
| IBTL | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 25.82% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | -3.87% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 6.71% | 12.28% |
| Макс. просадка | -20.92% | -56.78% |
| Текущая просадка | -12.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTL и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и ^GSPC
С начала года, IBTL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IBTL и ^GSPC
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.